L’Osservatoriox Dipo è un’iniziativa consortile lanciata nel 2003 per supportare lo sviluppo dell’Operational risk management e per creare una metodologia di raccolta e di scambio di informazioni sulle perdite operative sperimentate dagli aderenti.

Dal dicembre 2011 Dipo è una attività condotta nell’ambito di ABIServizi S.p.A..

♦ L'Osservatorio raccoglie dati sulle perdite operative subite dagli Aderenti, su alcune variabili caratteristiche degli intermediari e delle loro business line. Inoltre analizza tali dati al fine di fornire dei flussi di ritorno che permettano agli Aderenti di migliorare le proprie stime sul fenomeno delle perdite operative a livello aziendale anche in ottica di Vigilanza prudenziale (utilizzo dei dati DIPO nei metodi avanzati per la determinazione dei requisiti minimi patrimoniali), di ottenere delle stime sull’insieme degli Aderenti medesimi e di effettuare delle analisi di posizionamento.
♦ Effettua altresì studi ed approfondimenti, sia autonomamente che in collaborazione con l’Accademia e cultori della materia di alto livello, sulle soluzioni organizzative e sulle metodologie di misurazione e di gestione del Rischio Operativo.
♦ Organizza conferenze, seminari, giornate, viaggi di studio, incontri e qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento dei fini dell’iniziativa.
♦ Partecipa e collabora a tutte quelle attività, in ambito domestico ed internazionale, utili allo sviluppo della funzione dell’Operational Risk Management.
♦ Si propone quale supporto alle attività di ABI in tema di rappresentanza degli interessi delle banche e dei gruppi italiani in tema di Rischio Operativo presso le competenti Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, EBA, ecc.).

Il funzionamento dell’Osservatorio prevede, presso ogni aderente, la figura di un referente Dipo, con il compito di accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità dei dati da inviare al consorzio. È inoltre previsto l’utilizzo di un apposito software (Dipweb) per la segnalazione dei flussi di dati che riguardano non solo i singoli eventi di perdita (relativi alla diverse entità del gruppo bancario segnalante) bensì altre informazioni utili a contestualizzare l’ambito in cui le perdite si sono generate  (esempio exposure indicators quali margine di intermediazione per singola business line, costi operativi, categoria giuridica dell’entità segnalante il dato).

Per rendere omogeneo il censimento e la classificazione degli eventi di perdita, ciascun aderente può contare su alcuni strumenti sviluppati nell’ambito del Dipo tra cui:
♦ il manuale Dipo, che descrive le modalità omogenee secondo le quali gli aderenti devono effettuare la raccolta degli eventi superiori ai 5.000 euro di perdita;
♦ la definizione di perdita operativa lorda;
♦ l’albero decisionale per l’attribuzione dell’event type;
♦ i criteri di mapping delle perdite e del margine di intermediazione sulle 8 business line definite a livello regolamentare.

Inoltre viene periodicamente aggiornata una raccolta dei quesiti avanzati dagli aderenti in merito a censimento/classificazioni di eventi particolarmente complessi con le relative risposte formulate da un apposito gruppo di lavoro.
In coerenza con la definizione di rischio operativo che ricomprende anche il rischio legale, è stato realizzato dal Comitato Tecnico Criteri un documento che delinea i «Criteri per il censimento degli eventi connessi con il rischio legale ». Inoltre, lo stesso Comitato si è anche occupato del tema eventi di confine tra rischio operativo e rischio di credito.
I flussi di ritorno hanno un’elevata granularità di informazione che spazia
da indicazioni sui recuperi, alla macro area territoriale, all’event type di secondo livello. Tutte le informazioni veicolate agli aderenti sono rese anonime.
A partire dal 2006 in poi i flussi di ritorno veicolati agli aderenti sono stati arricchiti costntemente con alcune nuove informazioni:
♦ la categoria giuridica di ciascuna entità segnalante il record (classificazione in 6 classi, coerente con quella adottata dalla Banca d’Italia);
♦ l’insieme dei peer groups di appartenenza dell’entità segnalante il record, costituito da altre entità che presentano valori simili di costi operativi e margine di intermediazione sia complessivo che aperto per business line.
♦ l'indicazione delle revocatorie fallimentari
♦ l'indicazione degli Eventi Sistemici

Dalla segnalazione del primo semestre 2008, a seguito dei lavori svolti dal Comitato Tecnico Criteri, viene fornito un flusso aggiuntivo volto a descrivere qualitativamente le caratteristiche principali degli eventi ad alto impatto registrati in DIPO, fatta salva la riservatezza e non riconducibilità delle informazioni alla banca o al gruppo presso cui la perdita si è verificata (DIPO AI).

DIPO - DATABASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE
www.dipo-operationalrisk.it - dipo@abi.it

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